วิดีโอ: การอธิบายความแปรปรวนร่วมอย่างถูกต้อง
ความแปรปรวนร่วม ความแปรปรวน และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ความแปรปรวนร่วม คุณควรเข้าใจเงื่อนไขความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเสียก่อน
- ตัวอย่างเช่น หากคุณมีชุดของค่าที่วัดได้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือการวัดการกระจายของค่าเหล่านี้รอบๆ ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนเป็นเพียงกำลังสองของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนั้นจึงเป็นค่าบวกเสมอ
- ในทางกลับกัน ความแปรปรวนร่วมมักเกิดขึ้นกับตัวแปรสุ่มสองตัว อธิบายความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรสุ่มและสามารถเป็นค่าบวกและค่าลบได้ คือความแปรปรวนร่วมเช่น NS. บวก ค่าที่วัดได้ของตัวแปรหนึ่งจะทำงานคล้ายกับค่าที่วัดได้ของตัวแปรอื่น
- ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณา: Are (x1, NS2,..., NSNS) ค่าที่วัดได้ของตัวแปรสุ่ม X และ (y1, y2,..., คุณNS) ค่าที่วัดได้ของตัวแปรสุ่ม Y จากนั้นด้วยความแปรปรวนร่วมบวกสามารถสันนิษฐานได้ว่าถ้าค่าที่วัดได้ xผม มากกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่าที่วัดได้ y. ก็เช่นกันผม เบี่ยงตัวขึ้นไปอย่างแรง ยิ่งค่าของความแปรปรวนร่วมมากเท่าใด ความสัมพันธ์ก็ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นเท่านั้น
- หากความแปรปรวนร่วมเป็น 0 แสดงว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างค่าแต่ละค่า ดังนั้นจึงเป็นได้ทั้ง x 1 และ y1 เบี่ยงขึ้นไปอย่างแรง แต่ x6 และ y6 ประพฤติในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ไม่มีแนวโน้มที่มองเห็นได้
- ด้วยความแปรปรวนร่วมเชิงลบที่รุนแรง ค่าที่วัดได้จะทำงานตรงกันข้าม
คำนวณความแปรปรวนร่วมเชิงประจักษ์
ในสถิติ คุณต้องมีความแปรปรวนร่วมเชิงประจักษ์ในบางสถานที่ แต่อะไร …
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความแปรปรวนร่วม
- สมมติว่าคุณลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อหลักทรัพย์เพียงตัวเดียว ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยนี้จะให้การวัดความเสี่ยงสำหรับการรักษาความปลอดภัยนี้แก่คุณ เป็นที่ชัดเจนว่าหากบริษัทล้มละลายก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนทั้งหมด คุณสามารถทำอะไรเพื่อลดความเสี่ยงของคุณ?
- ในขั้นตอนต่อไป คุณไม่เพียงลงทุนในหลักทรัพย์หนึ่งรายการเท่านั้น แต่ยังลงทุนในสองหลักทรัพย์อีกด้วย ตอนนี้ไม่เพียงแต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักทรัพย์แต่ละตัวที่มีความสำคัญ แต่ยังรวมถึงความแปรปรวนร่วมด้วย หากสิ่งเหล่านี้มีความแปรปรวนร่วมในเชิงบวกอย่างมาก ถ้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งล้มละลาย คุณมีแนวโน้มที่จะมีบัตรเสียอีก เนื่องจากหลักทรัพย์มีพฤติกรรมเกือบเหมือนกัน หลักทรัพย์อื่นๆ ก็จะลดลงอย่างมากเช่นกัน
- ดังนั้น คุณจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกหลักทรัพย์ที่มีความแปรปรวนร่วมเป็นลบมากกว่า การสูญเสียความปลอดภัยทั้งหมดจึงสามารถชดเชยได้บางส่วนโดยการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณได้อย่างแน่นอน เอฟเฟกต์นี้เรียกว่าเอฟเฟกต์ความหลากหลาย
- ในขั้นตอนต่อไป แน่นอนว่าคุณไม่ได้ถือหลักทรัพย์เพียงสองหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ยังมีหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันจำนวนมากอีกด้วย คุณเลือกสิ่งเหล่านี้อีกครั้งตามเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น
- จากมุมมองทางทฤษฎี มีพอร์ตตลาดที่เหมาะสมบางประเภทที่คุณควรถือไว้เพื่อให้ได้ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีที่สุด
- พอร์ตโฟลิโอทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุดนี้แน่นอนว่ายากต่อการพิจารณาในทางปฏิบัติ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณในฐานะนักลงทุนที่พอร์ตโฟลิโอของคุณต้องเข้าใกล้พอร์ตการลงทุนในตลาดที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
หากคุณใช้งานในตลาดทุนอยู่แล้ว คุณสามารถพิจารณาใหม่และปรับกลยุทธ์นักลงทุนของคุณให้เหมาะสมจากมุมมองที่กล่าวถึงข้างต้น ข้อพิจารณาทางทฤษฎีเกี่ยวกับความแปรปรวนร่วมควรช่วยคุณในเรื่องนี้
