VIDEO: Menjelaskan kovarians dengan benar

instagram viewer

Kovarians, Varians, dan Standar Deviasi

Sebelum Anda menjelajah ke kovarians, Anda harus terlebih dahulu memahami istilah varians dan standar deviasi.

  • Misalnya, jika Anda memiliki serangkaian nilai terukur, standar deviasi adalah ukuran penyebaran nilai-nilai ini di sekitar nilai rata-ratanya. Varians hanyalah kuadrat dari standar deviasi dan karena itu selalu positif.
  • Kovarians, di sisi lain, selalu terjadi dengan dua variabel acak. Ini menggambarkan hubungan linier antara variabel acak dan bisa positif maupun negatif. Apakah kovarians mis. B. positif, nilai terukur dari satu variabel berperilaku serupa dengan nilai terukur lainnya.
  • Sebagai contoh, pertimbangkan: Are (x1, x2,..., xn) nilai terukur dari variabel acak X dan (y1, kamu2,..., kamun) nilai terukur dari variabel acak Y, maka dengan kovarians positif dapat diasumsikan bahwa jika nilai terukur xSaya jauh lebih besar dari nilai rata-rata, maka begitu juga nilai terukur ySaya membelok kuat ke atas. Semakin besar nilai kovarians, semakin dekat hubungan ini.
  • Jika kovarians adalah 0, maka sama sekali tidak ada hubungan antara nilai-nilai individu. Oleh karena itu dapat terjadi bahwa kedua x1 dan kamu1 membelok kuat ke atas, tetapi x6 dan kamu6 berperilaku dalam arah yang benar-benar berlawanan. Tidak ada kecenderungan yang terlihat.
    • Hitung kovarians empiris

    Dalam statistik, Anda memerlukan kovarians empiris di beberapa tempat. Tapi apa …

  • Dengan kovarians negatif yang kuat, nilai yang diukur berperilaku dengan cara yang berlawanan.

Contoh aplikasi kovarians

  • Katakanlah Anda berinvestasi dalam surat berharga di pasar modal. Misalnya, jika Anda hanya membeli satu sekuritas, standar deviasi sekuritas ini memberi Anda ukuran risiko untuk sekuritas ini. Jelas bahwa jika perusahaan bangkrut, ada risiko kerugian total. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi risiko Anda?
  • Pada langkah berikutnya, Anda berinvestasi tidak hanya dalam satu keamanan, tetapi dalam dua. Sekarang bukan hanya standar deviasi dari sekuritas individual yang penting, tetapi juga kovariansnya. Jika ini memiliki kovarians positif yang kuat, maka jika satu perusahaan bangkrut, Anda cenderung memiliki kartu buruk lagi. Karena sekuritas berperilaku hampir sama, sekuritas lainnya juga akan turun secara dramatis.
  • Oleh karena itu, Anda lebih cenderung memilih sekuritas yang memiliki kovarians negatif. Dengan demikian, kerugian total dari satu sekuritas dapat dikompensasikan sebagian oleh sekuritas lainnya, yang tentu saja meminimalkan risiko Anda. Efek ini disebut efek diversifikasi.
  • Pada langkah selanjutnya, tentunya Anda tidak hanya memegang dua surat berharga, tetapi sejumlah besar surat berharga yang berbeda. Anda memilih ini lagi sesuai dengan kriteria yang disebutkan di atas.
  • Dari sudut pandang teoretis, ada beberapa jenis portofolio pasar optimal yang harus Anda pegang untuk mendapatkan campuran risiko dan pengembalian terbaik.
  • Portofolio pasar optimal ini tentu saja sulit ditentukan dalam praktiknya, sehingga penting bagi Anda sebagai investor agar portofolio Anda sedekat mungkin dengan portofolio pasar optimal.

Jika Anda sudah aktif di pasar modal, Anda dapat mempertimbangkan kembali dan mengoptimalkan strategi investor Anda dari sudut pandang yang disebutkan di atas. Pertimbangan teoretis tentang kovarians akan membantu Anda dalam hal ini.

click fraud protection