فيديو: شرح التباين بشكل صحيح
التباين والتباين والانحراف المعياري
قبل أن تغامر في التغاير ، يجب أن تفهم أولاً مصطلحات التباين والانحراف المعياري.
- على سبيل المثال ، إذا كان لديك سلسلة من القيم المقاسة ، فإن الانحراف المعياري هو مقياس لانتشار هذه القيم حول قيمتها المتوسطة. التباين هو مجرد مربع الانحراف المعياري وبالتالي يكون دائمًا موجبًا.
- من ناحية أخرى ، يحدث التغاير دائمًا بمتغيرين عشوائيين. يصف علاقة خطية بين المتغيرات العشوائية ويمكن أن تكون موجبة وكذلك سالبة. هل التغاير على سبيل المثال ب. موجبة ، تتصرف القيم المقاسة لمتغير واحد بشكل مشابه للقيم المقاسة للمتغير الآخر.
- كمثال ، ضع في اعتبارك: Are (x1، س2،... ، xن) القيم المقاسة للمتغيرات العشوائية X و (y1، ذ2،... ، ذن) القيم المقاسة للمتغير العشوائي Y ، ثم مع التغاير الموجب يمكن افتراض أنه إذا كانت القيمة المقاسة xأنا أكبر بكثير من متوسط القيمة ، إذن هي القيمة المقاسة yأنا ينحرف بقوة لأعلى. كلما زادت قيمة التغاير ، كانت هذه العلاقة أقرب.
- إذا كان التغاير يساوي 0 ، فلا يوجد أي ارتباط على الإطلاق بين القيم الفردية. لذلك يمكن أن يكون الأمر كذلك أن كلاهما x1 و ذ1 ينحرف بقوة لأعلى ، لكن س6 و ذ6 تتصرف في اتجاهين متعاكسين تمامًا. لا يوجد اتجاه واضح.
- مع التغاير السلبي القوي ، تتصرف القيم المقاسة في الاتجاه المعاكس تمامًا.
احسب التغاير التجريبي
في الإحصاء ، تحتاج إلى التغاير التجريبي في بعض الأماكن. ولكن ماذا …
أمثلة تطبيقية للتغاير
- لنفترض أنك تستثمر في الأوراق المالية في سوق رأس المال. على سبيل المثال ، إذا اشتريت ورقة مالية واحدة فقط ، فإن الانحراف المعياري لهذا الأمان يمنحك مقياسًا لمخاطر هذا الأمان. من الواضح أنه إذا أفلست الشركة ، فهناك خطر خسارة كاملة. ما الذي يمكنك فعله لتقليل المخاطر؟
- في الخطوة التالية ، لا تستثمر فقط في ورقة مالية واحدة ، بل في ورقتين. الآن ليس فقط الانحرافات المعيارية للأوراق المالية الفردية هي المهمة ، ولكن أيضًا تغايرها. إذا كان لها تغاير إيجابي قوي ، فعندئذ إذا أفلست شركة واحدة ، فمن المحتمل أن يكون لديك بطاقات سيئة مرة أخرى. نظرًا لأن الأوراق المالية تتصرف بشكل متماثل تقريبًا ، فإن الأوراق المالية الأخرى ستنخفض أيضًا بشكل كبير.
- لذلك ، من المرجح أن تختار الأوراق المالية التي لها تغاير سلبي. وبالتالي يمكن تعويض الخسارة الكاملة لأحد الأوراق المالية جزئيًا عن طريق الأمان الآخر ، مما يقلل بالطبع من المخاطر. هذا التأثير يسمى تأثير التنويع.
- في الخطوة التالية ، بالطبع ، لن تمتلك فقط ورقتين ماليتين ، بل تمتلك أيضًا عددًا كبيرًا من الأوراق المالية المختلفة. يمكنك تحديد هذه مرة أخرى وفقًا للمعايير المذكورة أعلاه.
- من وجهة نظر نظرية ، هناك نوع من المحفظة السوقية المثلى التي يجب عليك الاحتفاظ بها من أجل الحصول على أفضل مزيج ممكن من المخاطر والعائد.
- من الصعب بالطبع تحديد هذه المحفظة السوقية المثلى من الناحية العملية ، لذلك من المهم بالنسبة لك كمستثمر أن تكون محفظتك أقرب ما يمكن إلى المحفظة السوقية المثلى.
إذا كنت نشطًا بالفعل في سوق رأس المال ، فيمكنك إعادة النظر في استراتيجية المستثمر الخاصة بك وتحسينها من وجهات النظر المذكورة أعلاه. يجب أن تساعدك الاعتبارات النظرية حول التغاير في هذا الأمر.
